Processus stochastiques

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 30 h

1/ Calcul stochastique
- Filtrations, temps d’arrêt
- Martingales en temps continu
- Integrale stochastique et formule d’Itô pour semimartingales continues
- Applications de la formule d’Itô: théorème de Lévy, représentation des martingales browniennes et théorème de Girsanov

2/ Diffusions et EDP -
Diffusions : existence, unicité et propriété de Markov forte
- Problèmes de Dirichlet et de Cauchy, équation de Poisson
- Formule de Feynman-Kac

3/ Introduction au contrôle stochastique
- Programmation dynamique et équation de Hamilton Jacobi Bellman
- Problème de Merton

Enseignant : BEN TAHAR Imen



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 23-03-2018 (09H50) - Sous réserve de modification.