Modélisation stochastique de la courbe de taux

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 31 h

1/ Instruments et marchés (3h)
Mots clés : marchés monétaires, marchés obligataires
2/ Mesure et couverture du risque de taux (3h)
Mots clés : duration, convexité, ACP
3/ Reconstitution de la structure par terme des taux (3h)
Mots clés : modèles à splines, modèles paramétriques
4/ Théories de la structure par terme des taux (3h)
Mots clés : anticipations rationnelles, habitat préféré, segmentation, anticipations biaisées
5/ Gestion passive (3h)
Mots clés : tracking error, échantillonnage stratifié
6/ Gestion active (3h)
Mots clés : roll-down, barbell, bullet, butterfly
7/ Produits dérivés de taux (3h)
Mots clés : swaps, futures, options

Enseignant : PRIAULET Stéphane



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 23-03-2018 (09H50) - Sous réserve de modification.