Modélisation stochastique du risque de crédit

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 31 h

Ce cours a pour objet la présentation des principaux concepts et principales méthodes utilisés pour la définition, la mesure, et la gestion du risque de crédit.

- Rappels sur le Marché obligataire
- Dérivés de Crédit (CDS, Indices Itraxx, Options) : Modélisation, pricing et utilisation dans le cadre
d’une couverture du risque de Crédit.
- Structurés de Crédit et produits de corrélation : Utilisation des modèles, pricing
- Modèle à intensité (forme réduite), modèle structurel : Merton, copules gaussiennes
- Introduction à l’analyse Crédit
- Perspectives du marché du crédit, nouveaux produits

Enseignant : Pierre BRUGIERE
 



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 23-03-2018 (09H50) - Sous réserve de modification.