Econométrie 2

Crédit : 4 ECTS

Volume horaire

  • CM : 36 h

Compétences à acquérir

L'objectif est, qu'à l'issue des 12 séances de 3 heures, les étudiants puissent résoudre par eux-mêmes tous les problèmes d'estimation classiques auxquels ils pourraient être confrontés.

Description du contenu de l'enseignement

Le cours alterne les aspects théoriques de l'analyse de séries temporelles (Modélisation de box et jenkins, test de racine unitaire) et de l'économétrie moderne (Cointégration, causalité et modélisation VAR), ainsi que l'application de ces méthodes a l'aide du logiciel GRETL.

Mode de contrôle des connaissances

  • Examen : 50%
  • Contrôle continu : une note sur un projet individuel effectué sur le logiciel GRETL : 20%
  • Un controle écrit : 30%

Pré-requis obligatoires

Econométrie 1.

Bibliographie, lectures recommandées

Bourbonnais R., Terraza M., Analyse des séries temporelles : Applications à l’économie et à la gestion, Dunod, 4 ème édition, 2016. Bourbonnais R., Econométrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 10 éd., 2018. Brooks C. Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 3ème édition, juin 2014 Enders W., Applied Econometric time series, John Wiley, 1995. Mills T. C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Pres , 1999.

Enseignant responsable

REGIS BOURBONNAIS



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 31-01-2018 (12H55) - Sous réserve de modification.