Analyse des risques bancaires

Crédit : 4 ECTS

Volume horaire

  • CM : 36 h

Compétences à acquérir

Connaissance des risques bancaires et financiers, leurs méthodes d’évaluation, tant au niveau de la banque que du système financier, en intégrant les questions de régulation et les risques systémiques.

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :
  • Une cartographie et une analyse détaillée des risques bancaires et financiers, ainsi que les principales dispositions de gouvernance interne des institutions financières
     
  • Les principales méthodes de mesures des risques – Value at risk, stress test, etc. – et leur application aux principaux risques (Risques de crédit, risques de marché, etc.)
     
  • Les articulations entre les risques micro économiques et les risques de système à travers une analyse des crises passées. Certains canaux de propagation, comme les transferts de risques de crédit, tels les produits dérivés de crédit ou les risques de contrepartie sont analysés
     
  • La régulation prudentielle (Bale 3), ses enjeux, ses principes et ses conséquences sur les stratégies financières et les indicateurs de rentabilité classiques (ROA, ROE, etc.)
     
  • Les contraintes, souvent contradictoires portant sur le capital des banques, qu’elles soient liées aux exigences de rentabilité et de transparence, ou aux normes de ratios de fonds propres. Celles-ci sont discutées selon les principales hypothèses des modèles réglementaires et leurs conséquences sur les cycles de crédit et réels
     
  • Discussion à partir d’une présentation des niveaux micro et macro prudentiels de régulation, s’agissant des mesures complémentaires telles les stress test de résilience financière ou l’encadrement des effets de levier. Plus précisément, le débat porte sur les effets d’aléa moral, concernant le défaut des institutions systémiques, et l’articulation entre régulation et réglementation des activités bancaires

Mode de contrôle des connaissances

  • Contrôle sous-forme d’interrogation écrite à mi-cours
  • Examen à la fin du cours

Pré-requis obligatoires

  • Economie financière et bancaire : micro-économie et macro-économie, firme bancaire et systèmes financiers
  • Fondements des modèles aléatoires, probabilités et statistiques

Bibliographie, lectures recommandées

Remise durant le cours.

Enseignant responsable

FRANK TAIEB



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 28-02-2017 (14H16) - Sous réserve de modification.