Modélisation et gestion des marchés d’options

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 30 h

Description du contenu de l'enseignement

Mettre en perspective la théorie des options afin d’en acquérir une connaissance fonctionnelle, tant d’un point de vue de la gestion des risques que stratégique.

Plan du cours :
  • Fonctionnement des marchés d'options
  • Rappels sur la théorie de Black-Scholes
  • La couverture d'une position optionnelle
  • Stratégies directionnelles et de volatilité
  • La surface de volatilité

Mode de contrôle des connaissances

Un examen écrit en fin de semestre.

Bibliographie, lectures recommandées

  • Steven E. Shreve - Stochastic Calculus for Finance II: Continuous -Time Models, Springer Finance.
  • John C. Hull - Options, futures et autres actifs dérivés, Pearson Education.
  • Nassim Taleb - Dynamic Hedging : Managing Vanilla and Exotic Options, Wiley Finance.
  • Jim Gatheral - The Volatility Surface : A Practitioner's Guide, Wiley Finance.

Enseignant responsable

OLIVIER KORBER



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 28-02-2017 (14H16) - Sous réserve de modification.