Econométrie des séries temporelles

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

Le cours vise à présenter les principaux concepts théoriques en économétrie des séries temporelles pour que les étudiants apprennent à analyser, modéliser et prévoir une série temporelle dans un cadre univarié ou multivarié. Les applications sont faites au moyen d’Eviews.

Plan du cours :
  • Chapitre 1 - Généralités sur les séries temporelles
- Définitions : série temporelle et processus aléatoire
- Stationnarité et transformations des séries temporelles
- Caractéristiques d’une série temporelle
- Application Eviews, étude graphique de la stationnarité
 
  • Chapitre 2 – Les processus ARMA
- Définitions et généralités
- Identification et estimation des processus ARMA
- Validation des processus ARMA
- Prévision des processus ARMA
- Application
 
  • Chapitre 3 – Processus Aléatoires non stationnaires et tests de racine unitaire
- Définitions d’un processus aléatoire stationnaire
- Processus TS et DS
- Conséquences d’une mauvaise stationnarisation
- Tests de racine unitaire
- Processus ARIMA
- Application
 
  • Chapitre 4 – Les processus VAR
- Définitions
- Représentation canonique et processus des innovations
- Fonction d’autocovariance, fonction d’autocorrélation et densité spectrale
- Estimation des paramètres d’un VAR(p)
- Validation : tests de spécification/critères d’information
- Prévision des processus VAR
- Causalité
- Application
 
  • Chapitre 5 – Cointégration et modèles à correction d’erreur
- La cointégration
- Représentation des séries cointégrées : les modèles à correction d’erreur
- Estimation des modèles à correction d’erreur et tests de cointégration : l’approche d’Engle et Granger
- Approche multivariée de la cointégration : l’analyse de Johansen
- Extension : une brève introduction à la cointégration saisonnière
- Application

Mode de contrôle des connaissances

  • Interrogation : 25%
  • Projet : 25%
  • Examen : 50 %

Enseignant responsable

KARINE MICHALON



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 28-02-2017 (14H16) - Sous réserve de modification.