Analyse économique et économétrie

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

Le cours vise à :
  • Permettre aux étudiants de comprendre le bon usage de l’économétrie et de la modélisation dans l’analyse économique
  • Maîtriser des modèles macroéconomiques et les utiliser dans l’analyse économique ainsi que des outils de gestion de ces modèles

Plan du cours :
  • Modèles macroéconomiques et l’économétrie : différentes étapes de la modélisation
  • Modèles à plusieurs régimes et analyse économique : régimes de politique monétaire, rationnement de crédit, etc.
  • Bref aperçu des modèles statistiques les plus usuels : AR, ARMA, GARCH, etc.
  • Les variables non observables : l’apport de l’économétrie : PIB potentiel, NAIRU, etc.
  • Les modèles macroéconomiques de la nouvelle génération (DSGE, etc.) et les méthodes de leur estimation
  • Les données individuelles et l’analyse macroéconomique

Mode de contrôle des connaissances

Un mémoire axé sur l’étude d’un article empirique.

Bibliographie, lectures recommandées

  • Inoue A., Kuo C.H. and Rossi B (2014) , “Identifying the sources of model misspecification”,CEPR, Discussion Paper Series, n° 10140.
  • Avouyi-Dovi S., Drumetz F., and Sahuc J.-G (2012) , “The money demand function for the euro area: some empirical evidence”,Bulletin of Economic Research, Vol. 64, Issue 3, 377-392, July.
  • Avouyi-Dovi S., Fève P., and Matheron J. (2007) , “Les modèles DSGE : leur intérêt pour les banques centrales”,Bulletin de la Banque de France, n°161, Mai.
  • Hamilton J. D. (1994) , “Time Series analysis”,Princeton University Press.
  • Taylor (J. B.) (1993) , “Discretionversus policy rules in practice”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, p. 195-214.

Enseignant responsable

SANVI AVOUYI-DOVI



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 28-02-2017 (14H16) - Sous réserve de modification.