Méthode APT

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

Le cours vise à comprendre l'intérêt de la mesure et du contrôle de risque pour un gérant de portefeuilles, assimiler les indicateurs de risque -ex ante- principaux : TE, TaR, VaR, Contributions Marginales, etc.

Contenu du cours :
  • Méthodes de calcul de risque d'actifs
  • Constructions optimisées de portefeuilles

Mode de contrôle des connaissances

  • Examen final
  • Appréciation du degré de participation aux études de cas

Pré-requis obligatoires

Connaissances mathématiques et statistiques classique.

Bibliographie, lectures recommandées

Allocation d'Actifs (Economica, en collaboration avec Pierre Hervé).

Enseignant responsable

FRANCOIS CHAUVET



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 28-02-2017 (14H16) - Sous réserve de modification.