Analyse factorielle de la performance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

Le cours a pour objectif de présenter différents modèles factoriels utilisés pour quantifier, analyser les rendements et gérer les risques d’actifs financiers. Il combine les enseignements magistraux avec des applications informatiques sous VBA pour présenter les principaux modèles utilisés et leurs applications.

Plan du cours :
  • Typologie des modèles factoriels
  • Modèles à indice unique
  • Modèles à facteurs pays et secteur d’activité
  • Modèles à facteurs statistiques

Mode de contrôle des connaissances

Examen final.

Pré-requis obligatoires

Cours finance (CAPM) et économétrie de Licence 3 (Modèle de régression linéaire multiple), compétences de base en VBA.

Enseignant responsable

YANNICK LE PEN



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 13-02-2017 (15H48) - Sous réserve de modification.