Probabilités et méthodes de Monte Carlo pour la finance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Compétences à acquérir

Le cours a pour objet de présenter et d’analyser les bases des méthodes de Monte Carlo. La simulation de Monte Carlo fait partie des méthodes numériques couramment utilisées pour solutionner des problèmes complexes ne disposant pas de solution analytique. En finance, ces méthodes sont largement utilisées dans l’évaluation des produits dérivés, dans la construction de portefeuille ou dans la gestion des risques.
Dans le cadre du cours nous abordons les fondements mathématiques de la méthode et nous l’appliquons à divers problèmes financiers. Les méthodes de Monte Carlo font partie des méthodes de résolution numérique, et nécessite à ce titre un effort de programmation important. Le langage de programmation utilisé est VBA.

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :
  • Introduction à la simulation de Monte Carlo (Rappel de programmation)
  • Simulation de Processus de diffusion (1)
  • Simulation de Processus de diffusion (2)
  • Simulation de Processus de diffusion (3)
  • Technique de réduction de Variance (1)
  • Technique de réduction de Variance (2)
  • Applications Financières

Mode de contrôle des connaissances

L’évaluation se décompose comme suit :
  • Examen terminal : 75%
  • Contrôle continu : 25 %

Pré-requis obligatoires

  • Calcul stochastique (Mouvement brownien, formule d'Itô), Informatique appliqué a la finance (Excel-VBA)
  • Avoir obligatoirement suivi le cours d'option et produits dérivés au premier semestre

Enseignant responsable

KILLIAN LEMOINE



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 13-02-2017 (15H48) - Sous réserve de modification.