Calcul stochastique appliqué à la finance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

The lecture provides an introduction to stochastic calculus, the branch of mathematics that is most identified with financial engineering and mathematical finance. We will ignore most of the technical details and take an engineering approach to the subject. We will study both discrete time model (Binomial) and continuous time model (Black-Scholes).

Mode de contrôle des connaissances

Final exam.

Enseignant responsable

JÉRÔME MATHIS



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 13-02-2017 (15H48) - Sous réserve de modification.