Econométrie des marchés de l'énergie

Crédit : 5 ECTS

Volume horaire

  • CM : 30 h

Compétences à acquérir

Les problèmes énergétiques occupent une place de plus en plus importante dans nos systèmes économiques. Il est devenu crucial de générer davantage d’énergie, de développer l’accès aux ressources tout en gérant au mieux les changements climatiques. A cet égard, l’économétrie peut participer à la compréhension des marchés de l’énergie de plus en plus développés et interconnectés et aider à la prise de décision des acteurs de ces marchés, des consommateurs aux fournisseurs d’énergie et aux gouvernements et régulateurs. Ce cours offre une présentation large des techniques économétriques de base et d’outils plus avancés et présente des exemples applications dans le champ de l’énergie.

Description du contenu de l'enseignement

Le cours comporte six séances de 3 heures. Les cours se déroulent en salle informatique et sont divisés en deux parties. La première partie offre une présentation théorique des techniques économétriques. Dans la deuxième partie, nous présentons une application de ces techniques à des problématiques énergétiques sur le logiciel EViews.

Plan du cours :
  • Le modèle de régression multiple et extensions – Application : évaluation empirique de la courbe environnementale de Kuznets
  • Les modélisations univariées en séries temporelles – modèles ARIMA – Application : un modèle de prévision des prix de l’électricité day-ahead en France
  • Traitement de la non stationnarité et de la cointégration Application : estimation du lien entre consommation d’énergie et croissance économique
  • Les modèles ARCH et GARCH – Application : modélisation de la volatilité des prix du pétrole
  • Les modèles probit, logit et tobit – Application : les déterminants de l’adoption des ménages de technologies ‘propres’
  • Les données de panel – Application : Ré-évaluation empirique de la courbe environnementale de Kuznets

Mode de contrôle des connaissances

Un examen écrit.

Enseignant responsable

MARIE BESSEC

Enseignant responsable

YANNICK LE PEN



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 13-02-2017 (15H48) - Sous réserve de modification.