Econométrie des séries financières

Crédit : 1 ECTS

Volume horaire

  • CM : 9 h

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :
  • Les modèles ARCH uni varié : présentation théorique, illustrations et révisions des tests de diagnostic sous forme d'exemples
  • Les modèles ARCH multi variés : présentation théorique, illustrations et révisions des tests de diagnostic sous forme d'exemples
  • Applications des fonctions copula dans le cadre d'un modèle ARCH multi varié : présentation théorique et exemples d'application
  • Valeurs extrêmes et Value-at-Risk

Mode de contrôle des connaissances

Examen écrit.

Enseignant responsable

SANVI AVOUYI-DOVI



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 12-07-2017 (10H18) - Sous réserve de modification.