Gestion indicielle, gestion structurée

Crédit : 2 ECTS
Langue du cours : anglais

Volume horaire

  • CM : 12 h

Description du contenu de l'enseignement

Cours magistral et discussion sur trois thèmes :
  • Why index management ?
  • How index management ?
  • What future for index management ?

Planning course :
  • Introduction
     
  • Why Index Management?
- WACC (Sharpe)
- EMH (FAMA)
- Arithmetic of Active Management
- Empirism

 
  • How Index Management ?
- Instruments
- Index
- Technics

 
  • Future of Index Management ?
- Advanced BETA
- Low Volatility
- Combining Alternative Beta Strategy

Mode de contrôle des connaissances

Devoir à rendre.

Pré-requis obligatoires

CAPM, EMH.

Bibliographie, lectures recommandées

  • Sharpe Capital Asset Prices 1964.
  • Markovitz Portfolio Selection 1952.
  • Fama French CAPM 2004.

Enseignant responsable

OLIVIER-ANDRE MALTESTE

Enseignant responsable

FREDERIC JAMET



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 09-03-2017 (11H30) - Sous réserve de modification.