Mesures de performance, norme de présentation des résultats et attribution de performance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 12 h

Compétences à acquérir

  • Maîtriser les différentes méthodes de calcul de la performance, les définitions des ratios de risques, les principales méthodes d’attribution de performance
  • Connaître les normes GIPS et les contraintes règlementaires UCITS sur la présentation de performance

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :
  • Performance Measurement methods
  • Risk measures
  • Portfolio / Benchmark comparison
  • Performance attribution, equity, fixed income
  • Presenting performance to Institutional clients (GIPS)
  • Presenting performance to Retail clients (UCITS regulation (KIID), peer group comparison / Ranking)

Mode de contrôle des connaissances

QCM.

Bibliographie, lectures recommandées

  • Carl Bacon, Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, John Wiley & Sons, 10 Sep 2004.
  • 2010 edition of GIPS standards (CFA Institute) http://www.gipsstandards.org

Enseignant responsable

FRANÇOIS BOUILLAGUET

Enseignant responsable

MYRIAM KENNANI



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 09-03-2017 (11H30) - Sous réserve de modification.