Allocation d’actifs et gestion de portefeuille

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 24 h

Compétences à acquérir

L’objet du cours est d’étudier comment se construit et se gère un portefeuille de valeurs mobilières.
En faisant les rappels théoriques d’usage, mais en privilégiant toujours les aspects pratiques de la gestion de portefeuille.

Description du contenu de l'enseignement

Plan du cours :
  • Préambule à la gestion de portefeuille
  • La valorisation et le comportement des actifs financiers
  • Mise en place d’une allocation d’actifs
  • Les enjeux de la gestion de portefeuille
  • La gestion des risques de portefeuille
  • La gestion actions et la gestion taux
  • La gestion profilée
  • Perspectives 2014

Suivi par binôme sur le semestre des résultats des fonds profilés suivant :
  • Arty
  • Carmignac patrimoine
  • Cogefi equilibre
  • Cogefi rendement
  • Dnca Evolutif
  • Echiquier Patrimoine
  • EDM Rothschild Monde Flexible
  • Eurose
  • Fidelity Euro Balanced
  • LFP Patrimoine Flexible
  • LO Funds All roads
  • M&G Dynamic Allocation
  • Montbleu Cordée
  • Seven Risk Allocation

Base de données : www.quantalys.com (MdP fourni)

Travaux pratiques :
  • Statistiques des marchés financiers
  • Evaluation de la gestion actions et de la gestion des taux
  • Sélection de gérants diversifiés

Bibliographie, lectures recommandées

Lecture de quotidien, pour la partie Banques et Gestion d’Actifs :
  • Les échos de la gestion d’actifs
  • La tribune de la gestion d’actifs
  • L’Agefi Gestion d’actifs
  • Le Monde du Samedi

Base de données : www.quantalys.com (MdP fourni)


Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 12-07-2017 (10H18) - Sous réserve de modification.