Gestion des risques bancaires

Crédit : 4 ECTS

Volume horaire

  • CM : 24 h

Description du contenu de l'enseignement

Depuis 20 ans, les différentes régulations internationales mises en place, notamment depuis Bâle en 1988, ont modifié l'environnement des banques. Progressivement, elles ont imposés à ces dernières une prise en compte plus contraignante de la gestion de leur fonds propres. L'apport d'outils mathématiques associé à une profonde réforme organisationnelle constituent des enjeux majeurs pour les banques aujourd'hui.
Le cours se propose donc d'aborder les réformes issues de Bâle 2, de présenter les principaux outils utilisés aujourd'hui dans la mesure du risque tel qu'il est appréhendé à partir de ces réformes, ainsi que les transformations organisationnelles liées.

Plan du cours :
  • Introduction : les risques dans la banque.
  • Les raisons théoriquesà la régulation
  • Accords de Bâle
    • Bâle 1 : règles prudentielles et ratio de solvabilité, accords de 1996, VaR et risque de marché
    • Bâle 2 : Les logiques de modèles internes
    • Bâle 3 : ratio de fonds propres plus exigeants, ratios de liquidité, prise en compte du risque systémique
    • La régulation bancaire internationale
  • Capital économique et allocation optimale des fonds propres

Bibliographie, lectures recommandées

  • H. Alexandre (2012), Banque et Intermédiation Financière, Economica.
  • J.C. Hull (2007), Risk Management and Financial Institutions, Pearson.
  • F. Saita (2007), Value at Risk and Bank Capital Management, Academic Press.

Enseignant responsable

HERVE ALEXANDRE



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 12-07-2017 (10H18) - Sous réserve de modification.