VBA avancée

Crédit : 1 ECTS
Langue du cours : anglais

Volume horaire

  • CM : 9 h

Description du contenu de l'enseignement

Planning course :
  • Session 1 - Numerical methods applied to quantitative finance : matrix calculation and the binomial tree algorithm
  • Session 2 - Monte Carlo techniques, convergence issues. Biased vs unbiased estimators
  • Session 3 - A typical example of optimization problem : the Capital Asset Pricing Model

Mode de contrôle des connaissances

  • Quiz
  • Contrôle continu
  • Examen final

Pré-requis recommandés

M1 finance, économétrie, mathématiques, grandes écoles de commerce ou d’ingénieur.

Pré-requis obligatoires

M1 et cours en finance de marché.

Enseignant responsable

FRANCOIS GOOSSENS



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 12-07-2017 (10H18) - Sous réserve de modification.