Gestion d'actifs

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Volume horaire

  • CM : 21 h

Description du contenu de l'enseignement

Méthodes appliquées d’allocations d’actifs : stratégies, analyses statistiques, mesures de performances.

Plan de cours :
  • Session 1 - Lecture on financial capitalism and investment management industry
  • Session 2 - Lecture on financial risks measures and investment performances measures
  • Session 3 - Lecture on allocation and dynamic strategies : Markowitz efficient allocation, buy-and-hold and constant mix strategies
  • Session 4 - Workshop : first application on financial data : summary statistics, normality tests
  • Session 5 - Workshop : application on data to measure portfolios performances precisely
  • Session 6 and 7 - Workshop : application on data to allocate financial investment efficiently

Mode de contrôle des connaissances

  • Examen final
  • Note de participation

Pré-requis recommandés

M1 finance, économétrie, mathématiques, grandes écoles de commerce ou d’ingénieur.

Pré-requis obligatoires

M1 et cours en finance de marché.

Bibliographie, lectures recommandées

  • Aftalion, F., Poncet, P.& Portait, R., 1998, La Théorie Moderne du Portefeuille, Que sais-je ?, PUF.
  • Black, F & Litterman, R., 1990, Asset Allocation : Combining Investor Views with Market Equilibrium, Goldman Sachs, Fixed Income Research.
  • Clauss.P., 2011, Gestion de Portefeuille – une approche quantitative, Dunod.
  • Henry, G.M., 2008, Les Hedge Funds, Eyrolles.
  • Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, 7, 77-99.
  • Perold, A.F & Sharpe, W.F., 1988, Dynamic Strategies for Asset Allocation, Financial Analysts Journal, January/February, 16-27.
  • Shiller, R.J., 2005, Irrational Exuberance, Currency Book, Doubleday.

Enseignant responsable

STEPHANE ALLOITEAU



Année universitaire 2017 - 2018 - Fiche modifiée le : 12-07-2017 (10H18) - Sous réserve de modification.