Optimisation multiobjectifs

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours vise à présenter les principaux concepts, résultats et méthodes en optimisation multiobjectifs en général et en optimisation combinatoire multiobjectifs en particulier. On s’intéresse à déterminer, de façon exacte ou approchée, soit l’ensemble des solutions efficaces, soit une solution de meilleur compromis selon les préférences d’un décideur.
Motivation, Concepts fondamentaux (espace des décisions et espace des critères, solutions efficaces, points non dominés...),
Intérêt et limites des fonctions d'agrégation classiques pour déterminer une solution de meilleur compromis (Somme pondérée, Tchebychev, point de référence,...)
Optimisation combinatoire multiobjectifs – Difficultés spécifiques (intraitabilité..)
Méthodes exactes d'énumération de l'ensemble des solutions efficaces (méthodes génériques, méthodes spécifiques)
Méthodes approchées avec garantie
Approches générales pour la détermination d'une solution de meilleur compromis

Bibliographie, lectures recommandées

Bibliographie
M. Ehrgott, Multicriteria Optimization, Springer, 2005, 2nd edition.
Steuer, R. 1985. Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. New York: John Wiley and Sons.
Vanderpooten, D. Multiobjective Programming: Basic Concepts and Approaches. In R. Slowinski and J. Teghem, editors, Stochastic versus Fuzzy Approaches to Multiobjective Mathematical Programming under Uncertainty, pages 7-22, 1990. Kluwer Academic, Dordrecht.


Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 20-12-2018 (11H37) - Sous réserve de modification.