Gestion des risques et Construction de Portefeuilles

Crédit : 2 ECTS

Compétences à acquérir

Approfondir les compétences acquises lors des années précédentes et sensibiliser les étudiants aux aspects de la finance néoclassique.

Description du contenu de l'enseignement

1. Rappels du cadre classique, critère moyenne-variance, Markowitz
2. Indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
3. Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
4. Modèles incluant une dépendance du temps : théorie du contrôle
5. Trading de volatilité, volatilité locale et calibration,
6. Assurance du portefeuille : stop-loss, options, CPPI
7. Comportement des investisseurs et probabilité risque neutre



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 20-12-2018 (11H37) - Sous réserve de modification.