Gestion des risques et Construction de Portefeuilles

Crédit : 2 ECTS

Approfondir les compétences acquises lors des années précédentes et sensibiliser les étudiants aux aspects de la finance néoclassique.

1. Rappels du cadre classique, critère moyenne-variance, Markowitz
2. Indices, portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
3. Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
4. Modèles incluant une dépendance du temps : théorie du contrôle
5. Trading de volatilité, volatilité locale et calibration,
6. Assurance du portefeuille : stop-loss, options, CPPI
7. Comportement des investisseurs et probabilité risque neutre



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 04-06-2019 (10H57) - Sous réserve de modification.