Modélisation stochastique de la courbe de taux

Crédit : 2 ECTS

Compétences à acquérir

Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leurs utilisations pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.

Description du contenu de l'enseignement

1. Quelques outils de calcul stochastique : rappels
2. Généralités sur les taux d’intérêt
3. Produits de taux classiques
4. Modèle LGM à un facteur
5. Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamishidian
6. Modèles à volatilité stochastique



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 20-12-2018 (11H37) - Sous réserve de modification.