Méthodologie en gestion globales des risques : VaR

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 31 h

Contenu :
Chapitre 1 – Introduction et définition de la Value at Risk
Chapitre 2 – Méthodes et méthodologies de calcul
Chapitre 3 – RiskMetrics
Chapitre 4 – Autres mesures de risque
Chapitre 5 – Structure de dépendance et copules
Chapitre 6 – Backtesting de la VaR

Objectif : Analyse des modè Clarifier la notion de risque et présenter les principales techniques et méthodes de VaR permettant de mesurer, analyser et prédire le risque. Le risque de marché fera l’objet d’une attention particulière au travers de l’analyse de la VaR. les mathématiques du risque de marché, Etude des méthodes de gestion globales du risque de marché lorsque les sources d’incertitude sont multiples.

Enseignant : FELIX Jean Paul



Année universitaire 2018 - 2019 - Fiche modifiée le : 23-03-2018 (09H50) - Sous réserve de modification.