Algorithmes stochastiques : Monte Carlo

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 30 h

I/ Simulation de lois
1- Générateurs de loi uniforme
2-Simulation d’autres lois (méthode de rejet, transformation, ...)
3- Suites à discrépance faible
II/ Simulation de processus et discrétisation de payoff
1- Modèle de Black-Scholes
2- Discrétisation d’EDS
3- Ponts de diffusions et applications aux options asiatiques, à barrière et lookback.
III/ Méthodes de réduction de variance
1- Contrôle antithétique
2- Régularisation de payoff
3- Variable de contrôle
4- Importance sampling
IV/ Calcul des sensibilités (grecques)
1- Approches par différences finies
2- Grecques dans le modèle de Black-Scholes
3- Processus tangent et grecques
4- Calcul de Malliavin et grecques
V/ Méthodes de Monte-Carlo par Chaînes de Markov

Enseignant : FAIVRE Didier



Année universitaire 2018 - 2019 - Fiche modifiée le : 23-03-2018 (09H50) - Sous réserve de modification.