Statistiques de l’assurance

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 24 h

Comprendre et être à même d’utiliser les principaux outils statistiques permettant à l’assureur de modéliser un portefeuille de risques et mettre en œuvre une tarification et un provisionnement qui lui sont adaptés.

Plan du cours :
  • Introduction
  • Rappels de statistiques : généralités et propriétés des VAR, lois discrètes, lois continues
  • Théorie du risque : problématique de l’assureur, probabilité de ruine sur un exercice, probabilité de ruine en temps continu
  • Lois de fréquence : fréquences et coûts de sinistres, principales lois usuelles, étude des fréquences liées
  • Lois de coût : principales lois usuelles, lois spécifiques
  • Lois de coûts cumulés : approximations des coûts cumulés, applications à la probabilité de ruine de l’assureur
  • Analyse multivariée des risques : processus de segmentation, introduction aux Modèles Linéaires Généralisés
  • Nouveaux outils

Examen final.

  • M. Denuit et A. Charpentier, Mathématiques de l’assurance non vie, Economica.
  • D. Pierre-Loti-Viaud et P. Boulongne, Mathématique et assurance, Ellipses.

Enseignant responsable

JACQUES PELLETAN



Année universitaire 2018 - 2019 - Fiche modifiée le : 19-04-2018 (10H46) - Sous réserve de modification.