Analyse économique de l’assurance

Crédit : 2 ECTS

Volume horaire

  • CM : 12 h

Plan du cours :
  • Introduction
 
  • Partie 1 - L’aversion au risque
- Constats
- Principe de Bernoulli, espérance d’utilité, utilité concave
- Consentement à payer pour la certitude et coefficients d’aversion au risque (Pratt, 1964)
- Une autre approche du risque : le critère de dominance stochastique.
 
  • Partie 2 - La demande d’assurance
- Niveau optimum de demande de couverture (Cas standard)
- Visualisation graphique
- Niveau optimum de demande de couverture (Cas des actifs irremplaçables)
- Chargement, franchise et contrat d’assurance Pareto-optimal : le modèle d’Arrow (1974)
 
  • Partie 3 - L'offre d'assurance (Eléments introductifs)
- Risk pooling : quelques propriétés statistiques du risque porté par l’assureur
- Risk spreading : le théorème d’Arrow-Lind (1970) et l’hypothèse de l’assureur risquo-neutre
 
  • Partie 4 - L’asymétrie d'information
- Assurance et sélection adverse
- 4.2. Assurance et aléa moral
 
  • Conclusion

Examen final.

Optimisation sous contrainte simple, lagrangien.

Henriet et Rochet, Microéconomie de l’assurance, Economica.

Enseignant responsable

FREDERIC GONAND



Année universitaire 2018 - 2019 - Fiche modifiée le : 19-04-2018 (10H46) - Sous réserve de modification.