Macro-économétrie

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 21 h

Ce cours offre les bases de la macroéconométrie comptemporaine et leurs applications en termes d’analyse économique et de prédiction des séries temporelles. Le cours se divise en deux blocs. Le premier couvre une présentation des modèles VAR (Vector Auto-Regressive Models) et leurs applications. Ces modèles sont purement statistiques et ne reposent pas sur de la théorie économique, mais possèdent un grand intérêt pour montrer les liens qui unissent des séries temporelles de façon agnostique. Le cours couvrira les VAR simples, les VAR restreints et les VAR bayésiens (BVAR). Le deuxième bloc concerne une présentation des modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) qui eux réposent sur la théorie économique. Ces modèles ont récemment colonisé les institutions internationales sur la dernière décennie et offrent des alternatives en termes de prédiction et d’analyse économique. Ces modèles seront estimés par des méthodes bayésiennes. Le cours est très appliqué et sera fait sur MATLAB.

Enseignant responsable

GAUTHIER VERMANDEL



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 14-05-2019 (16H49) - Sous réserve de modification.