Diagnostic de court terme et nowcasting

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 21 h

Description du contenu de l'enseignement

Ce cours décrit les outils économétriques utilisés par les conjoncturistes, en vue d’établir un diagnostic de court terme sur la situation économique d'un pays. A des horizons courts, les conjoncturistes fondent avant tout leur diagnostic sur des modèles non structurels qui exploitent des régularités dans l'évolution de court terme des variables sans théorie sous-jacente. Des algorithmes de sélection, des combinaisons de prévisions et l’analyse factorielle sont utilisés pour réduire l'ensemble d'information. Des modèles à changement de régime permettent de prendre en compte la variation des paramètres de l'équation de prévision et de qualifier l’état conjoncturel. Des modèles à fréquences mixtes sont utiles pour intégrer dans la prévision de l'activité des indicateurs de fréquence plus élevée et permettent une mise à jour aisée du diagnostic au fil de la publication des indicateurs conjoncturels.Ces solutions sont mises en perspective avec les outils actuellement employés dans les services conjoncturels de l'Insee, de la Banque de France et de la direction générale du Trésor.

Enseignant responsable

MARIE BESSEC



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 23-03-2019 (20H11) - Sous réserve de modification.