Econométrie des séries temporelles

Crédit : 3 ECTS

Compétences à acquérir

Modélisation et prévision de séries temporelles (univariée et multivariée), utilisation du logiciel EVIEWS

Description du contenu de l'enseignement

Chapitre 1 - Généralités sur les séries temporelles, Chapitre 2 – Les processus ARMA, Chapitre 3 – Processus aléatoires non stationnaires et tests de racine unitaire, Chapitre 4 – Les processus VAR Chapitre 5 – Cointégration et modèles à correction d’erreur
Présenter les principaux concepts théoriques en Econométrie des séries temporelles pour que les étudiants sachent étudier, modéliser et prévoir une série temporelle dans un cadre univarié ou multivarié.



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 18-01-2019 (11H29) - Sous réserve de modification.