Modélisation et gestion des marchés d'options

Crédit : 3 ECTS

Elements de modélisation d'un processus aléatoire - Méthodes de pricing - Mesures de risque et couverture d'une option

Modèle de Black-Scholes - Portefeuille de réplication - Couverture et pricing - Sensibilités et grecques - Volatilité implicite, locale, stochastique - PnL
Maîtriser la théorie de Black-Scholes et en comprendre les limites en pratique



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 29-05-2019 (11H14) - Sous réserve de modification.