Modélisation et gestion des marchés d'options

Crédit : 3 ECTS

Compétences à acquérir

Elements de modélisation d'un processus aléatoire - Méthodes de pricing - Mesures de risque et couverture d'une option

Description du contenu de l'enseignement

Modèle de Black-Scholes - Portefeuille de réplication - Couverture et pricing - Sensibilités et grecques - Volatilité implicite, locale, stochastique - PnL
Maîtriser la théorie de Black-Scholes et en comprendre les limites en pratique



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 18-01-2019 (11H29) - Sous réserve de modification.