Finance stochastique

Crédit : 6 ECTS

Compétences à acquérir

1. Application des modèles à volatilités locales stochastiques pour l'évaluation d'options 2. introduction à des techniques d'évaluation en marché incomplet

Description du contenu de l'enseignement

1. Evaluation d'option en marché complet: modèles à volatilité implicite, modèles à volatilité stochastique 2. Modèles de taux 3. Incomplétude de marché: exemples et techniques d'évaluation
1. Présenter des extensions du modèles de Balck and scholes et leurs applications 2. Aborder les questions relatives à l'incomplétude de marché



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 18-01-2019 (11H29) - Sous réserve de modification.