Econométrie appliquée

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Compétences à acquérir

Modélisation univariée de la volatilité (ARCH, GARCH); Modélisation multivariée de la volatilité (BEKK, CCC); Tests de validation (UC, IND, CC, durtion); Mesures du risque systémique (MES, CoVaR et SRISK)

Description du contenu de l'enseignement

1. Mesures de risque de marché (Value-at-Risk et Expected Shortfall) 2.Validation des mesures de risque de marché 3. Risque systémique et régulation macroprudentielle
Ce cours a pour objectif de développer les compétences techniques des étudiants afin qu'ils soient capables de manipuler facilement les concepts essentiels en gestion des risques de marché dans le secteur financier mis en place par le comité de Bâle.



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 28-02-2019 (14H59) - Sous réserve de modification.