Investissement quantitatif

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Compétences à acquérir

Capacités générales d'analyse des principales familles de stratégies quantitatives
Familiarisation avec les outils utilisés (backtests, modèles, mesures, rapports,…)
Capacité d'analyse des étapes d'un processus d'investissement (univers, sélection, allocation, construction de portefeuille, contrôle des risques)
Conduite d'une due diligence concrête (étude de cas)

Description du contenu de l'enseignement

I - Principes de gestion quantitatives, histoire des modèles, grilles d'analyse, outils et grands principes communs
II - Stratégies directionnelles et stratégies non-directionnelles
III - Smart Beta, Primes de risque et facteurs
IV- Contrôle des risques : mesure et maîtrise des risques moyens et extrêmes
Démarche retenue : introduction générale (3 heures), stratégies directionnelles (3 heures), stratégies non-directionnelles (3 heures). Approfondissements thématiques (6 heures). Analyse de cas (6 heures).

En s'appuyant sue des cas et exemple concrets, le cours vise à connaître les principes clés régissant la gestion quantitative d'actifs et les investissements, son historique, sa raison d'être, ses outils et ses limites, et à identifier les opportunités et les risques de la gestion quantitative d'actifs.



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 28-02-2019 (14H59) - Sous réserve de modification.