Modèle et méthodologie de l'APT

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Compétences à acquérir

Suite à la formation l'étudiant aura acquis une compréhension du modèle de risque et de la méthodologie APT. Il sera en mesure de de comprendre et d’analyser les mesures de risque pertinentes pour le contrôle des risques des fonds (actions, obligations, dérivés…) en société de gestion.

Description du contenu de l'enseignement

Rétrospective historique des Modèles de Risque et Théories sous-jacentes Concept et Mathématiques des indicateurs de risque généraux avec APT (volatilité - Tracking Error - Beta - Correlation...) Concept et Mathématiques des indicateurs de risque avancés avec APT (Monte Carlo VaR - Attribution de risque - Stress Testing...) Optimisation et construction de portefeuille
Introduction à la notion de risque Ex Ante par opposition à la mesure Ex Post - Expliquer l'importance de modèles de risque multifactoriels statistiques pour le calcul de risque de portefeuilles contenant différentes classes d'actif -Démontrer l'utilité de la mesure de risque pour la construction de portefeuilles efficients



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 28-02-2019 (14H59) - Sous réserve de modification.