Risque de défaut de crédit

Crédit : 3 ECTS
Langue du cours : anglais

Maîtrise du Modèle CDS (Credit Default Swaps) dans un programme Java- Capacité à mener des simulations de Monte Carlo, et à implémenter un algorithme d’échantillonnage d’importance dans un programme Java

I. Risque de défaut de crédit idiosyncratique, problème d’agrégation de risque , et mesures de risque de portefeuille, II. Problème d’allocation du risque, construction de votre propre moteur de répartition du risque en Java et analyse du risque de concentration de votre portefeuille de jouets, allocation économique de Capital et la mesure de la performance ajustée au risque des résultats, III Quel est le moyen optimal d’allouer un budget de couverture afin de réduire le risque de votre portefeuille de crédit ?
Apprendre à mesurer, allouer et atténuer le risque de défaut de crédit au niveau du portefeuille, et construire son propre moteur d’agrégation de risque Monte Carlo en Java



Année universitaire 2019 - 2020 - Fiche modifiée le : 29-05-2019 (11H14) - Sous réserve de modification.